Оптимізація портфеля посівів аграрних культур. Практичний кейс

Проблема портфельної оптимізації є добре дослідженою у фінансовому менеджменті. Її ефективного розв’язання можна досягти, використовуючи чисельні оптимізаційні процедури в сучасному програмному забезпеченні (R, Python, Matlab тощо). Основні ідеї портфельної теорії  заклав ще Гаррі Марковицем у 1952 році у статті¹ про вибір оптимального портфеля акцій, а потім він  допрацював тему в монографії 1959 року². Згодом у 1990 році Гаррі Марковиць за свої дослідження з портфельної теорії отримав Нобелівську премію з економіки³.